Regla De Negociación Técnica Media Móvil Mejorada

Una regla comercial de media móvil mejorada técnica Fotis Papailias a. segundo. . . , Dimitrios D. Thomakos c. segundo. D Queenrsquos University Management School, Queenrsquos University Belfast, Reino Unido b investigación de quantf, 1 Reino Unido c Departamento de Economía, Universidad del Peloponeso, Grecia d Rimini Centro de Análisis Económico, Italia Recibido el 2 de septiembre de 2014, revisado el 2 de noviembre de 2014, El enfoque sugerido utiliza un umbral que actúa como un arrastre dinámico. Esta modificación aumenta el rendimiento acumulado y la relación de Sharpe del inversor. Se traduce en una reducción más pequeña y una duración de la retirada. Resumen Este artículo propone una versión modificada del precio ampliamente utilizado y las estrategias de negociación cruzada de media móvil. El enfoque sugerido (presentado en su versión única) es una combinación de señales cruzadas lsquobuyrsquo y un valor de umbral dinámico que actúa como una parada dinámica de arrastre. El comportamiento comercial y el desempeño de esta estrategia modificada son diferentes del enfoque estándar y los resultados muestran que, en promedio, la modificación propuesta incrementa el rendimiento acumulativo y la relación de Sharpe del inversionista mientras exhibe una reducción más pequeña y una menor duración que la estrategia estándar . Análisis técnico Estrategias de negociación Los autores desean agradecer al Editor, H. Stanley, ya los comentarios de revisores anónimos que mejoraron el trabajo. Los errores que quedan son los nuestros. El código R para backtest Mejora de las estrategias de negociación media móvil está disponible en quantf / ima. rar. Correspondencia con: Queenrsquos University Management School, Queenrsquos University Belfast, Riddel Hall, 185 Stranmillis Road, BT9 5EE, Irlanda del Norte, Reino Unido. Tel. 44 2890974667 fax: 44 2890974201. 1 Copyright copy 2015 Elsevier B. V. Todos los derechos reservados. Una media mejorada técnica media regla de negociación Este artículo propone una versión modificada de los precios ampliamente utilizados y media móvil cross-over estrategias de negociación. El enfoque sugerido (presentado en su versión larga solamente) es una combinación de señales de compra cruzada y un valor de umbral dinámico que actúa como una parada dinámica de arrastre. El comportamiento comercial y el desempeño de esta estrategia modificada son diferentes del enfoque estándar y los resultados muestran que, en promedio, la modificación propuesta incrementa el rendimiento acumulativo y la relación de Sharpe del inversionista mientras exhibe una reducción más pequeña y una menor duración que la estrategia estándar . Si experimenta problemas al descargar un archivo, compruebe si tiene la aplicación adecuada para verla primero. En caso de problemas adicionales, lea la página de ayuda de IDEAS. Tenga en cuenta que estos archivos no están en el sitio IDEAS. 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Thomakos Universidad de Peloponeso - Resumen: Este artículo propone una versión modificada de las estrategias de negociación cruzada de precio de venta y media móvil. El enfoque sugerido (presentado en su versión larga solamente) es una combinación de señales de compra cruzada y un valor de umbral dinámico que actúa como una parada dinámica de arrastre. El comportamiento de negociación y el rendimiento de esta estrategia modificada es diferente del enfoque estándar y los resultados muestran que, en promedio, la modificación propuesta incrementa el rendimiento acumulado y la relación de Sharpe del inversor mientras exhibe una reducción más pequeña y una menor duración que la estrategia estándar . Número de páginas en PDF Archivo: 32 Palabras clave: Dow Jones, ETF, tipo de cambio, media móvil, precio cruzado, SP500, umbral, parada final, análisis técnico, negociación técnica, estrategias de negociación Clasificación JEL: C00, C10, C50, G00, G11, G14, G15, G17 Fecha publicada: 13 de septiembre de 2011 Última revisión: 2 de junio de 2014 Cita sugerida Papailias, Fotis y Thomakos, Dimitrios D. Serie de documentos de trabajo de investigación de Quantf No. WP01 / 2014. Disponible en SSRN: ssrn / abstract1926376 o dx. doi. org/10.2139/ssrn.1926376 Información de contacto