Negociación De Acciones Y Opciones Con Medias Móviles

Cómo utilizar una media móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). ¿Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (apoyo), por lo que el precio rebota encima de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Mientras que esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un cierto período de tiempo. Promedios de movimiento Promedios móviles están entre los indicadores técnicos más simples disponibles. Se utilizan para suavizar el patrón de precios de la acción y proporcionan una indicación fácil de ver si la acción está tendiendo (moviéndose hacia arriba o hacia abajo) o en un rango de negociación (moviéndose hacia los lados). Como su nombre indica, los promedios móviles se basan en los promedios del precio de las acciones (más comúnmente su precio de cierre). Un promedio de 20 días tomará la media del precio de cierre de las acciones para los 20 días de negociación más recientes. Al día siguiente, el precio de los nuevos días de acciones se agregará a la media, y el precio más antiguo de los 20 días anteriores se sacará. Esto creará una tendencia de movimiento lento del precio de las acciones, en este caso una media móvil de 20 días, como se ve en el gráfico de abajo. Como se ha visto anteriormente, el patrón de precios real de la acción es muy volátil, con un solo día cambiando el precio por más de 3. Sin embargo, una vez que aplicamos un indicador de 20 días, el patrón se suaviza, y podemos ver una tendencia a desarrollar . Como se puede ver a principios de febrero, a pesar de que el precio de las acciones subió más de 5, la media móvil no cambió mucho, ya que tuvo en cuenta los últimos 20 días de datos, y alisó la línea de tendencia. Por ejemplo, a mediados de febrero, basta con mirar el patrón de precios de las acciones, parecía que la acción había dejado su tendencia al alza y estaba empezando a bajar. Sin embargo, las medias móviles indicaron que la población seguía en una fuerte tendencia alcista que continuaría hasta principios de marzo. Atender los promedios móviles habría mantenido a los inversores en la acción durante el rally a finales de febrero. Asimismo, el alza en el precio de las acciones a finales de mayo y principios de junio podría haber tentado a los inversionistas para comprar en el stock de nuevo. Sin embargo, los promedios móviles contaron una historia diferente. El promedio móvil era plano e indicó que no se había desarrollado una tendencia alcista. Verdaderamente, las acciones comenzaron a negociarse hacia abajo desde principios de junio hasta julio. Los promedios móviles son uno de los indicadores técnicos más simples. Se basa en el promedio de un precio de cierre de acciones. Se utiliza para suavizar el patrón de precios y mostrar si la acción está tendiendo hacia arriba o hacia abajo. Lo que cubrimos anteriormente se llaman promedios móviles simples o simplemente promedios móviles. Otra forma de promediar se conoce como Exponential Moving Averages o EMA para abreviar. En promedios móviles simples, digamos una media móvil de 20 días, cada uno de los precios de 20 días tienen el mismo peso en el cálculo de la media. Sin embargo, en los promedios móviles exponenciales, los precios más recientes tienen más peso que los más antiguos. Como tal, durante un rally sorpresa, la media móvil exponencial responderá más rápido y comenzará a tendencia hacia arriba más temprano. Tome el gráfico de abajo, por ejemplo. El promedio móvil simple está marcado en azul y el promedio móvil exponencial está marcado en rojo. A finales de mayo, hubo un aumento repentino en el precio de las acciones RYLs. El promedio móvil exponencial, siendo más sensible, reaccionó rápidamente y empezó a tender hacia arriba. Por otra parte, la media móvil simple todavía tomó en cuenta los días anteriores abajo, y ni siquiera registró una tendencia al alza hasta que el rally estaba casi por encima de qué tipo de media móvil es mejor Ambos tienen su propio mérito. El promedio móvil simple es menos propenso a los whipsaws y falsas alarmas, y sólo indicará tendencias cuando el patrón de precios es más pronunciado, mientras que el promedio móvil exponencial podría registrar falsas alarmas. Por otro lado, los promedios móviles exponenciales son más sensibles a cambios bruscos de precios y son capaces de reaccionar más rápido. Dado que estamos tratando con el comercio de opciones, tendemos a seguir los promedios móviles exponenciales, ya que su sensibilidad y movimiento rápido son ideales para la naturaleza a corto plazo y volátil de la opción de comercio. Los promedios móviles exponenciales dan más peso a los datos más recientes. Y por lo tanto son más sensibles y pueden reaccionar mejor a los repentinos cambios de precios. Esto los hace más adecuados para el comercio de opciones. Por lo tanto, ¿cómo usamos los promedios móviles Como se ha mencionado, los promedios móviles simples y exponenciales se entienden principalmente para indicar si el stock está en una tendencia alcista, tendencia bajista o el rango de negociación lateral. Esto puede ayudar a evitar que los inversionistas compren en una acción que está atrapada en un rango de negociación o que empieza a tender hacia abajo. Otra forma común de usar promedios móviles simples y exponenciales es notando cuando el precio de las acciones cruza por encima o por debajo de la media móvil. Esto demuestra que la tendencia (hacia arriba o hacia abajo) se ha invertido, y se está desarrollando una nueva tendencia. En cuanto a la gráfica de RYL anterior, el precio de las acciones subió desde debajo de la media móvil exponencial a fines de febrero y finales de mayo, lo que indica que los inversores están comenzando a comprar las acciones y la tendencia se está moviendo hacia arriba. Estos serían buenos tiempos para comprar opciones de compra o cualquier estrategia de opción alcista en la acción. Por el contrario, a finales de marzo y principios de julio, el precio de las acciones cruzó por debajo de la media móvil exponencial, lo que indica que ya era hora de implementar estrategias de opciones bajistas. Cuando el precio de las acciones cruza por encima de la media móvil desde abajo, es el momento para las estrategias alcistas. Cuando el precio cruza por debajo de la media móvil desde arriba, es el momento para las estrategias bajistas. Sin embargo, se puede ver que el precio de las acciones cruzó la media móvil exponencial muchas veces en esos 6 meses, creando una gran cantidad de falsas alarmas. Atender cada crossover habría sido una experiencia muy dolorosa y costosa. La razón de esto es que una media móvil exponencial de 20 días es probablemente demasiado sensible y errática. El promedio móvil puede ser modificado para acomodar diferentes períodos o intervalos de fechas. Por ejemplo, el gráfico siguiente presenta los promedios móviles exponenciales de 20 días (en azul) y 50 días para CAT. Como se puede ver, la media móvil exponencial de 50 días (en rojo) es mucho más suave que la de 20 días, y por lo tanto puede indicar mejor las tendencias. Además, el precio de las acciones lo cruza con menos frecuencia, produciendo señales menos falsas. Sin embargo, en el momento en que el precio de las acciones cruza la media móvil exponencial de 50 días, el rally o el accidente casi ha terminado. En otras palabras, cuanto más tiempo se promedia el período, menos sensible es y más lento será para reaccionar. Entonces, ¿qué período de medias móviles debemos elegir Esto depende del perfil de riesgo de las personas y las estrategias de inversión. Alguien con un perfil de riesgo bajo y estrategias a largo plazo podría elegir promedios móviles más lentos, mientras que alguien dispuesto a arriesgar más podría ir por unos promedios más rápidos. Los más comunes son los promedios móviles simples y exponenciales de 20 días, 50 días y 200 días para estrategias de corto plazo a largo plazo, en ese orden. Dado que la mayoría de las estrategias de opciones son volátiles ya corto plazo, son necesarias medias móviles más cortas (aunque más riesgosas con más falsas alarmas) para captar la onda. Algunas opciones de los inversores comprometer mediante el uso de una media móvil ligeramente más lento, como los promedios de 24 días y 30 días. Recuerde que este indicador no debe usarse solo, sino con uno o dos indicadores adicionales, para confirmar cualquier señal. Pueden usarse diferentes periodos para los promedios móviles. Cuanto más largo sea el período. Más confirmó la tendencia. Pero menos sensible es a los movimientos repentinos del precio. Introducción a los promedios móviles Esta herramienta invaluable cancela el ruido del día a día. Los promedios móviles sirven varios propósitos con respecto al comercio. Pueden utilizarse para establecer tendencias, para señales de entrada y salida comerciales, o para determinar el sesgo general del mercado. Para el estilo particular de comercio de opciones de acciones que comparto con usted, las utilizaremos principalmente para ayudarnos a determinar la tendencia y las señales de entrada y salida. Comencemos repasando los conceptos básicos. ¿Qué son los promedios móviles? Un promedio móvil (MA) es una línea superpuesta en un gráfico de valores que muestra la tendencia de precios durante un cierto período de tiempo. Puedes usar cualquier período de tiempo que quieras (semanas, días, minutos, etc.). Si bien es posible crear promedios móviles de los puntos de datos Open, High y Low, la mayoría se crean usando el precio de cierre. Por ejemplo, un MA de 3 días se calcula sumando los precios de cierre de los últimos 3 días y dividiendo el total en 3. 15 16 17 48 (48/3) 16 Este punto de datos (16) se representa en un gráfico. Mañana se realiza el mismo cálculo, excepto que se retira el día más antiguo (15) y se agrega un nuevo día (18). 16 17 18 51 (51/3) 17 El nuevo promedio será ligeramente diferente porque un nuevo precio de cierre ha reemplazado uno de los 3 precios de cierre anteriores. Este nuevo punto también se traza en el gráfico. El proceso se repite cada día durante el período de tiempo seleccionado. Como los precios promedio se representan en el gráfico, están conectados por una línea. La imagen de abajo muestra un ejemplo de un MA de 7 y 30 días superpuesto en un gráfico de valores. Cuanto más corto sea el período de tiempo (5, 7 días), más cerca el promedio imitará el movimiento de precios. Cuanto más largo sea el período de tiempo (30, 200 días), más tiempo tardará el promedio en alcanzar el movimiento de precios. Todos los promedios móviles se llaman indicadores de retraso. Se quedan atrás del movimiento de precios que siempre suceden después del hecho. Observe en la imagen cómo los precios ya están tendiendo en una cierta dirección antes de que el promedio cambie de dirección. Esto se ve mejor en el MA de 30 días. 3 Tipos de promedios móviles Simple: Un SMA da igual peso a cada punto de precio durante el período especificado. El SMA es probablemente el promedio móvil más utilizado. Exponencial: Una EMA asigna más valor o peso a los precios recientes en lugar de dar igual peso a todos los precios como lo hace la SMA. La ponderación de cada uno de los puntos de datos más antiguos disminuye exponencialmente, dando mucha más importancia a las observaciones recientes, mientras que todavía no descarta las observaciones más antiguas por completo. Ponderada: La WMA es otra media móvil que da más énfasis a los datos más recientes, pero los cálculos están más involucrados. Se asigna un peso a cada punto de datos en el promedio. Cada día se multiplica por su peso asignado y todos los precios ponderados se suman y luego se dividen por el número total de pesos. La SMA es menos reactiva a los cambios de precios. La WMA es más reactiva a los cambios de precios, y la EMA está en algún lugar en el medio. A medida que aprende más sobre el comercio que usted encontrará que cuando los precios son las tendencias, los promedios móviles funcionan bien. Sin embargo, cuando los precios no son tendencias, no son tan útiles. La lección estaba destinada a ser una visión general para ayudarle a familiarizarse con los promedios móviles. A medida que avanzamos en los tutoriales de aprendizaje Ill le mostrará cómo utilizarlos para fines comerciales. Módulo 4: Gráficos de Acciones