Hoja De Excel Del Sistema De Trading

Hojas de cálculo Excel A continuación, se muestran archivos de hoja de cálculo que deben ser compatibles con Excel 97 y versiones superiores. Establecimiento detiene la forma bayesiana, junio de 2013 Hoja de cálculo utilizada para demostrar cómo funcionan los niveles de parada y cuánto riesgo toman varias reglas de decisión para tomar como se hace referencia en la historia de junio de 2013 de Burton Rothberg. La zona de comodidad de poner y llamar, mayo de 2009 Estas hojas de cálculo incluyen los modelos de precios LLP referenciados en la historia de las técnicas de negociación de mayo de 2009 por Paul Cretien. Construyendo un estrangulamiento mejor, Marzo de 2009 Estas hojas de cálculo incluyen los modelos referenciados en la edición de marzo de 2009 de Techniques Trading de Paul Cretien. También deben utilizarse en lugar de hojas de trabajo previamente asociadas con las historias de Cretiens Trading Techniques. Calibración de las estrategias de ganancias y pérdidas, febrero de 2009 Esta hoja de cálculo incluye los modelos mencionados en la edición de febrero de 2009 de las Técnicas de negociación de Michael Gutmann. Comparación de modelos de precios de opciones Estas hojas de cálculo incluyen los modelos mencionados en la historia de 2008 de Trading Techniques de Paul Cretien. También deben utilizarse en lugar de hojas de trabajo previamente asociadas con la historia de Cretiens Septiembre de 2006. Comparación de modelos de precios de opciones Estas hojas de cálculo incluyen los modelos mencionados en la historia de las técnicas de negociación de septiembre de 2006 por Paul Cretien. Estadísticas de rendimiento de patrones Estas hojas de cálculo incluyen más de las estadísticas de rendimiento a las que se hace referencia en este artículo sobre el comercio sistemático basado en patrones. Artículo de referencia: Patrones de comercio en la arena, noviembre de 2004. Resumen de rendimiento I Primera hoja de cálculo que muestra el resumen de rendimiento completo del sistema discutido en el artículo. Artículo de referencia: Reversiones de ganancias en acciones y bonos, febrero de 2004. Resumen de desempeño II Segunda hoja de cálculo que muestra el resumen de rendimiento completo del sistema discutido en el artículo. Artículo de referencia: Reversiones de beneficios en acciones y bonos, febrero de 2004. Hoja de cálculo de precios de opciones Esta hoja de cálculo incluía hojas de cálculo para cada una de las opciones desnudas y la llamada cubierta. Artículo de referencia: Encubrimiento de opciones, marzo de 2003. Hoja de cálculo de precios de opciones Esta hoja de cálculo utiliza el modelo de Black-Scholes para proporcionar precios teóricos para las opciones de compra y venta. Artículo de referencia: Nuevas opciones para aumentar su patrimonio, octubre de 2002. Tabla de correlación Toda la matriz de correlación que muestra las relaciones de retornos entre las mismas y las mismas acciones. Artículo de referencia: dos pueden ser mejores que uno, septiembre de 2002. Calculadora de la ventaja matemática Hoja de cálculo para calcular los resultados esperados, la ventaja matemática y el rendimiento anual para un comercio de opciones, dados los supuestos de entrada. Calculadora de estados de mercado Hoja de cálculo para determinar el estado del mercado, tal como se define en Escucha de los mercados, nota por nota, julio de 2002. Calcular las rajas Hoja de cálculo para analizar las rachas de precios, como Explicado en Streaking los precios pueden revelar, abril de 2002. Fibonacci calculator Una herramienta para aplicar el análisis de Fibonacci a futuros y acciones. Herramienta de retroceso Esta hoja de cálculo realiza automáticamente los cálculos de retracement descritos en La conexión Elliott-Fibonacci, octubre de 2001. Aplicación de administración de dinero Esta hoja de cálculo implementa la técnica de administración de dinero discutida en 3x1Más de lo que piensas, diciembre de 1999 Tabla de clasificación de software Una hoja de cálculo que permite a los usuarios crear clasificaciones personalizadas del software de negociación revisado en tiroteo de software de negociación de día, edición especial 1999. Calculadora de fuerza de mercado Hoja de cálculo que muestra las técnicas para jugar a largo plazo y la fortaleza del mercado a corto plazo. Artículo de referencia: Desaceleración de la tendencia, febrero de 1999. Herramienta de medidas repetidas Hoja de cálculo que aplica análisis de medidas repetidas detallado en Fuera de muestra, fuera de contacto, enero de 1999. Datos ajustados por razón, gráficos Estas hojas de cálculo incluyen los gráficos y datos utilizados en este artículo para evaluar Utilizando datos ajustados por razón. Ejemplo de Datamining Esta hoja de cálculo incluye los gráficos y datos utilizados para Trabajar en una mina de carbón en enero de 1999, así como datos adicionales fuera de la muestra que no se muestran en el artículo. Calculadoras de tamaño de transacción Cálculos para la puntuación z, correlación y métodos óptimos de gestión de dinero, como se describe en Puntuación alta y baja, abril de 1998. Hoja de cálculo de la banda Bollinger Hoja de cálculo que calcula las bandas de Bollinger. Artículo de referencia: Las bandas de Bollinger son más de lo que parece, noviembre de 1997. MACD crossover forecaster Hoja de cálculo que calcula el precio de mañana que haría que el MACD para cruzar mañana. EMA crossover forecaster Spreadsheet que calcula el precio para mañana que causaría una media móvil exponencial de nueve periodos y una EMA de 18 periodos para cruzar mañana. Artículo de referencia: Smooth operator, Septiembre 1997. RSI calculator Hoja de cálculo que calcula el oscilador de fuerza relativa. Artículo de referencia: Construyendo una mejor trampa de velocidad, mayo de 1997. Calculadora estocástica Hoja de cálculo que calcula el oscilador estocástico. Artículo de referencia: Construyendo una trampa de velocidad mejor, mayo de 1997. Calculadora de Williams R Hoja de cálculo que calcula el oscilador Williams R. Artículo de referencia: Construyendo una mejor trampa de velocidad, mayo de 1997. Calculadora de Momentum Hoja de cálculo que calcula el oscilador de momento. Artículo de referencia: Una pistola de radar sobre el precio, abril de 1997. Calculadora de la tasa de cambio Hoja de cálculo que calcula el oscilador de la tasa de cambio. Artículo de referencia: Una pistola de radar sobre el precio, abril de 1997. Calculadora MACD Hoja de cálculo que calcula el oscilador de convergencia-divergencia de media móvil. Artículo de referencia: Una pistola de radar sobre el precio, abril de 1997.Excel / Plataforma de comercio automatizado VBA ATS. xls es una completa función de Excel / VBA basado en la automatización de comercio, la cartografía y backtesting solución para el comercio de futuros SampP (Symbol ES, Emini, Mini, globex) Probado y compatible con Excel 2000, 2003 2007, 2010. Muestra los indicadores Muestra los puntos de entrada y salida Cuadros de tiempo configurables Muestra tanto el volumen real como el proyectado Elija de Constant Volume Bars o Time Based Charting. O Backtesting offline con datos de tick. Una estrategia probada puede ser implementada inmediatamente para el comercio en vivo. Proporciona un entorno de desarrollo del Sistema de Trading de inicio rápido. No se necesita VBA. Simplemente introduzca sus reglas basadas en fórmulas / Indicadores Operaciones automatizadas para Corredores Interactivos. Verifica los pedidos llenos antes de continuar con el siguiente pedido. Entrantes de orden audible opcionales. (Ejemplo: 8221Opening Posición larga en 900.258243, requiere Excel 2003 o superior) Órdenes activadas por sus indicadores personalizados Modo visual automático de Backtesting muestra cada tick y órdenes en Chart Automatizado Backtesting modo rápido da resultados PampL diarios en segundos Desatendida ilimitada multi - Modo Rebuilds Open High Low Cerrar los datos de los datos de tick durante un año de ES tick datos proporcionados Hay tres maneras de ejecutar un backtest: Backtest rápido 8211 corre un día a la vez rápidamente, pero no se puede ver nada sucediendo hasta que la prueba se hace. Backtest 8211 corre un día a la vez y muestra cada tick y compra / venta en el gráfico Backtest All Data 8211 Ejecuta backtest en todos los archivos data. xls. Completamente desatendido. Cada día de P / L diario se guarda en un archivo de registro independiente para su posterior revisión. A diferencia del software de venta demasiado caro que a menudo es demasiado limitado para los sistemas comerciales avanzados o inusuales, esta plataforma de comercio altamente configurable es sólo 89,00. Después de hacer clic en 8220 Compre Ahora 8221 y check out a través de Paypal, haga clic en 8220return a merchant8221 (desde paypal checkout) y será inmediatamente redirigido a su enlace de descarga Además, también de inmediato y automáticamente se enviará por correo electrónico su enlace de descarga. (El correo electrónico irá a su dirección de correo electrónico de paypal). Comentarios06 / 17/2013 Última versión de TraderCode (v5.6) incluye nuevos indicadores de Análisis Técnico, Gráficos de Punto y Gráfico y Backtesting de Estrategia. 17/06/2013 Última versión de NeuralCode (v1.3) para Neural Networks Trading. 17/06/2013 ConnectCode Barcode Font Pack - permite códigos de barras en aplicaciones de oficina e incluye un complemento para Excel que soporta la generación masiva de códigos de barras. 17/06/2013 InvestmentCode, un completo conjunto de calculadoras y modelos financieros para Excel ya está disponible. 09/01/2009 Lanzamiento de la Inversión Libre y Calculadora Financiera para Excel. 02/1/2008 Lanzamiento de SparkCode Professional - complemento para crear Dashboards en Excel con sparklines 12/15/2007 Anunciando ConnectCode Duplicate Remover - un potente complemento para encontrar y eliminar entradas duplicadas en Excel 09/08/2007 Lanzamiento de SparkCode Professional TinyGraphs - complemento de código abierto para crear minigráficos y minúsculos gráficos en Excel. Estrategia backtesting en Excel Estrategia Backtesting Experto Descripción El Backtesting Expert es un modelo de hoja de cálculo que le permite crear estrategias de negociación utilizando los indicadores técnicos y ejecutar las estrategias a través de datos históricos. El desempeño de las estrategias puede ser medido y analizado rápida y fácilmente. Durante el proceso de backtesting, el Backtesting Expert ejecuta los datos históricos de una fila por fila de arriba a abajo. Cada estrategia especificada se evaluará para determinar si se cumplen las condiciones de entrada. Si se cumplen las condiciones, se introducirá una operación. Por otro lado, si se cumplen las condiciones de salida, se saldrá una posición que se ingresó previamente. Diferentes variaciones de los indicadores técnicos pueden ser generados y combinados para formar una estrategia comercial. Esto hace que el Backtesting Expert sea una herramienta extremadamente potente y flexible. Backtesting Expert El Backtesting Expert es un modelo de hoja de cálculo que le permite crear estrategias de negociación utilizando los indicadores técnicos y ejecutando las estrategias a través de datos históricos. El desempeño de las estrategias puede ser medido y analizado rápida y fácilmente. El modelo puede configurarse para entrar en posiciones Larga o Corta cuando ocurran ciertas condiciones y salir de las posiciones cuando se cumplen otras condiciones. Al negociar automáticamente con datos históricos, el modelo puede determinar la rentabilidad de una estrategia comercial. Backtesting Expert Step by Step Tutorial 1. Inicie el Backtesting Expert El Backtesting Expert se puede iniciar desde el menú Inicio de Windows - Programas - TraderCode - Backtesting Expert. Esto lanza un modelo de hoja de cálculo con múltiples hojas de trabajo para que pueda generar indicadores de análisis técnico y ejecutar back tests sobre las diferentes estrategias. Usted notará que el experto de Backtesting incluye muchas hojas de trabajo familiares como DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput y ChartOutput del modelo del experto de análisis técnico. Esto le permite ejecutar todas sus pruebas de vuelta rápida y fácilmente desde un entorno de hoja de cálculo familiar. 2. En primer lugar, seleccione la hoja de trabajo DownloadedData. Puede copiar datos de cualquier hoja de cálculo o archivos de valores separados por comas (csv) a esta hoja de cálculo para análisis técnico. El formato de los datos es como se muestra en el diagrama. Alternativamente, puede consultar el documento Descargar datos de transacciones bursátiles para descargar datos de fuentes de datos conocidas como Yahoo Finance, Google Finance o Forex para utilizar en el experto de Backtesting. 3. Una vez que haya copiado los datos, vaya a la hoja de cálculo de AnalysisInput y haga clic en el botón Analizar y BackTest. Esto generará los diferentes indicadores técnicos en la hoja de cálculo AnalysisOutput y realizará backtesting en las estrategias especificadas en la hoja de cálculo StrategyBackTestingInput. 4. Haga clic en la hoja de cálculo StrategyBackTestingInput. En este tutorial solo necesitarás saber que hemos especificado estrategias largas y cortas usando crossovers de promedio móvil. Entraremos en detalles de las estrategias de especificación en la siguiente sección de este documento. El siguiente diagrama muestra las dos estrategias. 5. Una vez completadas las pruebas de retorno, la salida se colocará en las hojas de trabajo AnalysisOutput, TradeLogOutput y TradeSummaryOutput. La hoja de cálculo AnalysisOutput contiene los precios históricos completos y los indicadores técnicos del stock. Durante las pruebas de retroceso, si se cumplen las condiciones para una estrategia, la información como el precio de compra, el precio de venta, la comisión y la ganancia / pérdida se registrarán en esta hoja de cálculo para facilitar la consulta. Esta información es útil si desea trazar a través de las estrategias para ver cómo se introducen y salen las posiciones de acciones. La hoja de trabajo TradeLogOutput contiene un resumen de las operaciones llevadas a cabo por el experto de Backtesting. Los datos se pueden filtrar fácilmente para mostrar sólo los datos de una estrategia específica. Esta hoja de trabajo es útil para determinar la ganancia o pérdida global de una estrategia en diferentes marcos temporales. La salida más importante de las pruebas posteriores se coloca en la hoja de cálculo TradeSummaryOutput. Esta hoja de trabajo contiene el beneficio total de las estrategias realizadas. Como se muestra en el siguiente diagrama, las estrategias generaron un beneficio total de 2.548,20 haciendo un total de 10 operaciones. De estas operaciones, 5 son posiciones largas y 5 son posiciones cortas. La Ratio ganancia / pérdida de más de 1 indica una estrategia rentable. Explicación de las diferentes hojas de trabajo Esta sección contiene la explicación detallada de las diferentes hojas de trabajo en el modelo de Backtesting Expert. Las hojas de trabajo DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput y ChartOutput son las mismas que en el modelo del experto de análisis técnico. Por lo tanto, no se describirán en esta sección. Para obtener una descripción completa de estas hojas de trabajo, consulte la sección de Análisis Técnico. Hoja de trabajo StrategyBackTestingInput Todas las entradas para el backtesting incluyendo las estrategias se introducen usando esta hoja de trabajo. Una estrategia es básicamente un conjunto de condiciones o reglas que usted va a comprar en una acción o vender una acción. Por ejemplo, es posible que desee ejecutar una estrategia para ir a largo (acciones de compra) si el promedio móvil de 12 días del precio cruza por encima de la media móvil de 24 días. Esta hoja de trabajo trabaja junto con los indicadores técnicos y los datos de precios en la hoja de cálculo de AnalysisOutput. Por lo tanto, los indicadores técnicos de media móvil deben generarse para tener una estrategia de negociación basada en la media móvil. La primera entrada requerida en esta hoja de trabajo (como se muestra en el diagrama siguiente) es especificar si desea salir de todas las operaciones al final de la sesión de prueba posterior. Imagine el escenario donde las condiciones para la compra de una acción ha ocurrido y el experto Backtesting entró en un comercio largo (o corto). Sin embargo, el marco de tiempo es demasiado corto y ha terminado antes de que el comercio puede cumplir con las condiciones de salida, lo que resulta en algunos oficios no salen cuando termina la sesión de backtesting. Puede establecer esto en Y para obligar a todos los oficios a salir al final de la sesión de backtesting. De lo contrario, los oficios se dejarán abiertos cuando termine la sesión backtesting. Estrategias Se puede apoyar un máximo de 10 estrategias en una sola prueba de espalda. El siguiente diagrama muestra las entradas necesarias para especificar una estrategia. Iniciales de estrategia: esta entrada acepta un máximo de dos alfabetos o números. Las iniciales de estrategia se usan en las hojas de trabajo AnalysisOutput y TradeLog para identificar las estrategias. Long (L) / Short (S) - Se utiliza para indicar si se debe introducir una posición Long o Short cuando se cumplen las condiciones de entrada de la estrategia. Condiciones de la entrada Se entrará una operación larga o corta cuando se cumplan las condiciones de la entrada. Las condiciones de entrada se pueden expresar como una expresión de fórmula. La expresión de la fórmula distingue entre mayúsculas y minúsculas y puede utilizar Funciones, Operadores y Columnas como se describe a continuación. Crossabove (X, Y) - Devuelve True si la columna X se cruza por encima de la columna Y. Esta función comprueba los períodos anteriores para asegurar que realmente se ha producido un cruce. Crossbelow (X, Y) - Devuelve True si la columna X cruza por debajo de la columna Y. Esta función comprueba los períodos anteriores para asegurar que realmente se ha producido un cruce. Y (logicalexpr,) - Boolean Y. Devuelve True si todas las expresiones lógicas son True. O (logicalexpr,) - Boolean Or. Devuelve True si alguna de las expresiones lógicas es True. Daysago (X, 10) - Devuelve el valor (en la columna X) de hace 10 días. Previoushigh (X, 10) - Devuelve el valor más alto (en la columna X) de los últimos 10 días, incluido hoy. Previouslow (X, 10) - Devuelve el valor más bajo (en la columna X) de los últimos 10 días incluyendo hoy. Operadores Mayor que Igual No igual Mayor o igual Subtracción Multiplicación / División Columnas (de AnalysisOutput) A - Columna AB - Columna BC .. .. YY - Columna YY ZZ - Columna ZZ Esta es la parte más interesante y flexible de la Condiciones de entrada. Permite que se especifiquen las columnas de la hoja de cálculo AnalysisOutput. Cuando se realizan las pruebas de retorno, cada fila de la columna se utilizará para la evaluación. Por ejemplo, A 50 significa que cada una de las filas de la columna A de la hoja de cálculo AnalysisOutput se determinará si es mayor de 50. AB En este ejemplo , Si el valor de la columna A en la hoja de cálculo AnalysisOutput es mayor o igual que el valor de la columna B, se cumplirá la condición de entrada. Y (A B, CD) En este ejemplo, si el valor de la columna A en la hoja de cálculo AnalysisOutput es mayor que el valor de la columna B y el valor de la columna C es mayor que la columna D, se cumplirá la condición de entrada. Crossabove (A, B) En este ejemplo, si el valor de la columna A en la hoja de cálculo AnalysisOutput supera el valor de B, se cumplirá la condición de entrada. Crossabove significa que A tiene originalmente un valor menor que o igual a B y el valor de A se convierte posteriormente en mayor que B. Condiciones de salida Las condiciones de salida pueden hacer uso de funciones, operadores y columnas tal como se definen en las condiciones de entrada. Además de eso, también puede hacer uso de las variables como se muestra a continuación. Variables para las condiciones de salida beneficio Se define como el precio de venta menos el precio de compra. El precio de venta debe ser mayor que el precio de compra para obtener un beneficio. De lo contrario, el beneficio será cero. Pérdida Se define como el precio de venta menos el precio de compra cuando el precio de venta es inferior al precio de compra. (Precio de venta - precio de compra) / precio de compra. El precio de venta debe ser mayor o igual al precio de compra. De lo contrario, profitpct será cero. Losspct (precio de venta - precio de compra) / precio de compra. El precio de venta debe ser menor que el precio de compra. De lo contrario losspct será cero. Ejemplos profitpct 0.2 En este ejemplo, si el beneficio en términos de porcentaje es mayor que 20, las condiciones de salida serán satisfechas. Comisión - Comisión en términos de un porcentaje del precio de negociación. Si el precio de negociación es de 10 y la Comisión es de 0,1 entonces la comisión será 1. El porcentaje de comisión y comisión en dólares se sumará para calcular la comisión total. Comisión en dólares. El porcentaje de comisión y comisión en dólares se sumará para calcular la comisión total. Número de Acciones - Número de acciones a comprar o vender cuando se cumplan las condiciones de entrada / salida de la estrategia. Hoja de trabajo TradeSummaryOutput Esta es una hoja de trabajo que contiene un resumen de todas las operaciones realizadas durante las pruebas de retroceso. Los resultados se clasifican en operaciones largas y cortas. Una descripción de todos los campos se puede encontrar abajo. Beneficio total / Pérdida - Resultado total después de comisión. Este valor se calcula sumando todas las ganancias y pérdidas de todas las operaciones simuladas en la prueba posterior. Beneficio Total / Pérdida antes de Comisión - Beneficio total antes de comisión. Si la comisión se pone a cero, este campo tendrá el mismo valor que el beneficio total / pérdida. Comisión total - Comisión total requerida para todas las operaciones simuladas durante la prueba de retroceso. Número total de Operaciones - Número total de operaciones efectuadas durante la prueba simulada. Número de operaciones ganadoras - Número de operaciones que generan beneficios. Número de Operaciones perdidas - Número de operaciones que generan una pérdida. Porcentaje de operaciones ganadoras - Número de operaciones ganadoras dividido por el número total de operaciones. Porcentaje de operaciones perdedoras - Número de operaciones perdedoras dividido por Número total de operaciones. Promedio ganador Trade - El valor promedio de los beneficios de las operaciones ganadoras. Promedio de Comercio Perdido - El valor promedio de las pérdidas de las operaciones perdedoras. Promedio de comercio - El valor medio (ganancia o pérdida) de un solo comercio de la prueba de espalda simulada. Mayor comercio ganador - El beneficio del mayor comercio ganador. Mayor pérdida de comercio - La pérdida de la mayor pérdida de comercio. Promedio de ganancia / promedio de pérdidas - Promedio ganador de Comercio dividido por el promedio de pérdida de Comercio. Ratio ganancia / pérdida - Suma de todas las ganancias en las operaciones ganadoras dividido por la suma de todas las pérdidas en las operaciones perdedoras. Una proporción mayor que 1 indica una estrategia rentable. Hoja de trabajo de TradeLogOutput Esta hoja de cálculo contiene todas las operaciones simuladas por el experto de Backtesting ordenadas por la fecha. Le permite acercarse a cualquier comercio o marco de tiempo específicos para determinar la rentabilidad de una estrategia rápida y fácilmente. Fecha - La fecha en la que se introduce o sale una posición Long o Short. Estrategia - La estrategia que se utiliza para ejecutar este comercio. Posición - La posición del comercio, ya sea largo o corto. Comercio - Indica si este comercio está comprando o vendiendo acciones. Acciones - Número de acciones negociadas. Precio - El precio en el que se compran o se venden las acciones. Comm. - Comisión total para este comercio. PL (B4 Comm.) - Resultado antes de comisión. PL (Com. Aft.) - Ganancia o Pérdida después de la comisión. Semen. PL (Comisión Aft) - Resultado acumulado después de comisiones. Esto se calcula como la ganancia / pérdida total acumulada desde el primer día de una operación. PL (en posición de cierre) - Ganancia o pérdida cuando la posición se cierra (salió). Tanto la comisión de entrada como la comisión de salida se contabilizarán en este PL. Por ejemplo, si tenemos una posición Long en la que PL (B4 Comm.) Es 100. Asumiendo que cuando se introduce la posición, se carga una comisión 10 y cuando se sale de la posición, se carga otra comisión de 10. El PL (en posición de cierre) es 100-10-10 80. Tanto la comisión al entrar en la posición y salir de la posición se contabilizan en la posición de cierre. Volver a TraderCode Technical Analysis Software e indicadores técnicos