Vix Señales Comerciales

Estrategias Para Comercio Eficaz Volatilidad Con VIX Chicago Board Opciones Intercambio del Mercado Índice de Volatilidad, mejor conocido como VIX. Ofrece a los comerciantes e inversionistas una vista panorámica de la avaricia en tiempo real y los niveles de miedo, al tiempo que proporciona una instantánea de las expectativas de los mercados de la volatilidad en los próximos 30 días de negociación. CBOE introdujo VIX en 1993, amplió su definición 10 años más tarde, y agregó un contrato de futuros en 2004. (Para más, lea: Los mercados financieros: Cuando el miedo y la avaricia toman el relevo). Los valores basados ​​en la volatilidad introducidos en 2009 y 2011 han demostrado ser enormemente populares entre la comunidad comercial, tanto para los juegos de cobertura como los de dirección. A su vez, la compra y venta de estos instrumentos ha tenido un impacto significativo en el funcionamiento del índice original, que se ha transformado de un retraso en un indicador líder. Los operadores activos deben mantener un VIX en tiempo real en sus pantallas de mercado en todo momento, comparando la tendencia de los indicadores con la acción de los precios en los contratos de futuros de índices más populares. Las relaciones de convergencia-divergencia entre estos instrumentos generan series de expectativas que ayudan en la planificación del comercio y la gestión de riesgos. (Para obtener más información, consulte: Leer las tendencias del mercado con el análisis Convergence-Divergence). Estas expectativas incluyen: Subida de VIX subiendo SampP 500 y Nasdaq 100 futuros de índice divergencia bajista que predice disminución del apetito de riesgo y alto riesgo de una reversión a la baja. Subiendo VIX cayendo SampP 500 y Nasdaq 100 futuros de índice de convergencia bajista que eleva las probabilidades de un día bajista tendencia Falling VIX cayendo SampP 500 y futuros del índice Nasdaq 100 divergencia alcista que predice el apetito por el riesgo de crecimiento y alto potencial para una reversión al alza. Falling VIX sube SampP 500 y Nasdaq 100 futuros de índice alcista convergencia que eleva las probabilidades de un día de tendencia al alza. La acción divergente entre los futuros de índices SampP 500 y Nasdaq 100 disminuye la fiabilidad predictiva, a menudo produciendo whipsaws. Confusión y condiciones de rango limitado. El gráfico diario de VIX se parece más a un electrocardiograma que a una visualización de precios, generando picos verticales que reflejan periodos de alto estrés, inducidos por catalizadores económicos, políticos o ambientales. Es mejor observar niveles absolutos al intentar interpretar estos patrones irregulares, Grandes números redondos, como 20, 30 o 40 y cerca de picos anteriores. También preste atención a las interacciones entre el indicador y los EMA de 50 y 200 días. Con esos niveles actuando como soporte o resistencia. (Para la lectura relacionada, vea: Momentum Trading with Discipline). VIX se asienta en una acción de tendencia lenta pero predecible entre estresores periódicos, con niveles de precios que aumentan o disminuyen lentamente con el tiempo. Puede ver estas transiciones claramente en un gráfico VIX mensual que muestra la SMA de 20 meses sin precio. Tenga en cuenta cómo el promedio móvil alcanzó su punto máximo cerca de 33 durante el mercado bajista 2008-09, a pesar de que el indicador empujó hasta 90. Si bien estas tendencias a largo plazo no ayudará en la preparación del comercio a corto plazo theyre inmensamente útil en las estrategias de mercado timing, Durar al menos 6 a 12 meses. (Para obtener más información, lea: Cómo utilizar una media móvil para comprar acciones). Los comerciantes a corto plazo pueden reducir los niveles de ruido VIX y mejorar la interpretación intradía con un SMA de 10 bar colocado en la parte superior del indicador de 15 minutos. Tenga en cuenta cómo el promedio móvil se muele más y más bajo en un patrón de onda suave que reduce las probabilidades de señales falsas. Es hora de reevaluar el posicionamiento cuando el promedio móvil cambia de dirección porque predice reversiones así como la finalización de los cambios de precios en ambas direcciones. La línea de precios también se puede utilizar como un mecanismo de disparo cuando cruza por encima o por debajo de la media móvil. Los futuros de VIX ofrecen la exposición más pura a los altos y bajos de los indicadores, pero los derivados de renta variable han ganado un fuerte seguimiento con la multitud de comercio minorista en los últimos años. Estos Exchange Traded Products (ETPs) utilizan cálculos complejos capas varios meses de futuros VIX en corto y mediano plazo las expectativas. Los principales fondos de volatilidad incluyen: SampP 500 VIX Futuros a Corto Plazo ETN (VXX) SampP 500 VIX Futuros a Medio Plazo ETN (VXZ) VIX Futuros a Corto Plazo ETF (VIXY) VIX Futuros a Mediano Plazo ETF (VIXM) Los beneficios a largo plazo pueden ser una experiencia frustrante porque contienen un sesgo estructural que obliga a un restablecimiento constante a las primas de futuros en descomposición. Este contango puede acabar con las ganancias en mercados volátiles, haciendo que la seguridad suba muy bien el indicador subyacente. Como resultado, estos instrumentos se utilizan mejor en estrategias a largo plazo como herramienta de cobertura, o en combinación con opciones de protección. (Para obtener más información sobre este tema, consulte: 4 formas de comerciar con el VIX). El indicador VIX creado en la década de 1990 ha generado una amplia variedad de productos derivados que permiten a los comerciantes y los inversores para gestionar el riesgo creado por las condiciones de mercado estresante. Volatility Index Trading System El sistema de comercio de índice de volatilidad (VIXTS) fue descrito por Trent Gardner en las acciones y Productos básicos Mag. Dec. 2012. El VIXTS compara un promedio móvil de 50 días del VIX a su precio de cierre. Si el precio se mantiene por encima o por debajo del promedio de 50 días para el conteo se generará una señal de venta o compra. Establezca el intervalo de barras en 1 día. El usuario puede cambiar la entrada (cierre), el método (SMA), el período (50) y el recuento (11). Esta definición del indicador 8217s se expresa además en el código condensado dado en el cálculo a continuación. Cómo operar con VIX Trading System Si el precio se mantiene por encima de los VIXTS durante 11 días, una señal de venta se generará a la inversa si el precio se mantiene por debajo de los VIXTS durante 11 días se dará una señal de compra. Cómo acceder en MotiveWave Vaya al menú superior, elija Agregar estudio. Empiece a escribir el nombre de este estudio hasta que aparezca en la lista, haga clic en el nombre del estudio, haga clic en Aceptar. Aviso importante: La información proporcionada en esta página es estrictamente para propósitos informativos y no debe ser interpretada como consejo o solicitud para comprar o vender cualquier seguridad. Por favor vea nuestra Declaración de Riesgos y Rendimiento. Cálculo // precio de entrada, el valor por defecto es el cierre // el método de media móvil, el valor por defecto es SMA // periodo ma período, el valor predeterminado es 50 // maxCount el valor predeterminado es 11 // índice actual número de barraVIX Trading Signals: Excesos Devoluciones en Q1 2016 1 comment Historia primero. Mi primer contacto con VIX ETPs no fue realmente un éxito. En 2011 tuve la mala idea de cubrir mi cartera de valores con VXX durante un par de meses. Me enseñó de la manera más difícil cómo VIX contango costoso puede estar en el lado largo. El cortocircuito VXX sonó demasiado arriesgado para mí, y en este momento XIV era un producto a estrenar sin historial. En 2013, XIV y ZIV me llamaron la atención. Investigué los productos, hice algunos backtests y comencé a diseñar modelos con 2.5 años de datos históricos, sólo por diversión. Me di cuenta de que apalancados ETF de bonos largos parecían buenos ingredientes para mezclar con ETN corto vol. Tres modelos surgieron de la investigación: un Modelo de Cobertura que negocia volúmenes cortos y largos simultáneamente, un Modelo de Tendencia que negocia alternativamente los mismos instrumentos, y un Modelo Híbrido que mezcla las reglas de ambos. Los backtests desde 2011 fueron impresionantes, en la categoría demasiado bueno para ser verdad. He probado simulaciones fuera de la muestra con modelos simétricos cortocircuito VXX y VXZ en lugar de comprar XIV y ZIV en el período 2009-2011. Inesperadamente, las actuaciones fueron incluso mejores. Cuatro años de datos fueron bastante breves. Sin embargo, decidí comenzar a operar con una pequeña parte de mi capital comercial en septiembre de 2013. Los primeros meses han sido muy rentables. Un lector me pidió que siguiera mis operaciones semanales: el primer número del boletín VIX Trading Signals fue enviado a finales de diciembre de 2013. Los resultados han sido buenos primero, luego más inestables con el deterioro de las condiciones del mercado. El problema no era la volatilidad en sí, sino la volatilidad en la volatilidad. En marzo de 2015 dejé de negociar esto para ahorrar algunas ganancias y envié una advertencia a todos los suscriptores. La mayoría de ellos también se detuvo, dos decidieron continuar. Desde entonces he estado enviando señales de VIX Trading una vez por semana sólo para ellos. Aquí están los oficios desde enero de 2016. Para backtests desde 2009 haga clic aquí (Nota: VIX Trading Signals no forma parte de mi servicio Premium en SeekingAlpha, disponible desde diciembre de 2013 en otro sitio web). ZIV comprar 01/04 a 39.86, vender 01/11 a 37.53 TMF comprar 01/11 a 77.44, vender 02/22 a 95.63 XIV comprar 02/22 a 19.18, todavía se mantiene 04/18 en 26.04 Hedged Modelo (reequilibrado en igual peso En cada apertura semanal): XIVTMF comprar 01/25 en 19.27 y 84.87, vender 02/08 en 17.49 y 93.00 XIVTMF comprar 02/16 en 17.24 y 94.88, vender 04/11 en 24.67 y 96.65 XIVTMF comprar 04/18 en 26.04 y 96.40, aún se mantienen Instablogs son blogs que se configuran de forma instantánea y en red dentro de la comunidad Seeking Alpha. Las publicaciones de Instablog no son seleccionadas, editadas o proyectadas por los editores de Seeking Alpha, en contraste con los artículos de los colaboradores.